Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán tại UBCKNN”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Thọ

Đơn vị chủ trì: Vụ giám sát thị trường

Mã đề tài: UB.12.04

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tính cấp thiết của Đề tài

             Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) chính thức đi vào hoạt động vào năm 2000 với việc vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 20/7/2000 và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 8/3/2005. Tháng 07/2007 và tháng 06/2009 Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK).

            Đến nay, sau hơn 11 năm đi vào hoạt động và phát triển, TTCKVN đã đạt được những kết quả và có những bước phát triển nhất định. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn, các hành vi như sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch chứng khoán; cấu kết, thông đồng mua bán chứng khoán tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường, thao túng giá chứng khoán xuất hiện ngày một nhiều hơn.

            Năm 2008, Vụ Giám sát thị trường - UBCKNN được thành lập nhằm toàn diện hóa và chuyên môn hóa công tác quản lý nói chung và hoạt động giám sát giao dịch trên TTCK nói riêng hướng tới xây dựng một TTCK công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

            Hiện tại, công tác giám sát đối với các giao dịch chứng khoán trên TTCKVN của Vụ Giám sát từ khâu phát hiện, phân tích đến xử lý vụ việc hoàn toàn theo phương pháp thủ công, chưa có phần mềm giám sát hỗ trợ. Kết quả hoạt động giám sát hầu như chỉ phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm của các cán bộ giám sát trên thị trường với các quy định pháp luật tương ứng để phát hiện những dấu hiệu vi phạm.

            Do vậy, từ những điều kiện thị trường và yêu cầu thực tế của công tác giám sát như trên, việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hoàn chỉnh để đảm bảo công tác giám sát trên TTCKVN được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác là đòi hỏi bức xúc hiện nay.

            Cho đến nay, UBCKNN đã có một số nghiên cứu về công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán nói chung và một đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng hệ thống giám sát thị trường chứng khoán. Trong 4 năm qua, Vụ Giám sát cũng đã thực hiện một số đề tài về lĩnh vực giám sát:  “Tăng cường năng lực giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với SGDCK, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”; “Nâng cao hiệu quả giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứngkhoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015”; “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với SGDCK”. Trong khuôn khổ dự án VIE026, UBCKNN đang triển khai xây dựng một hệ thống thông tin bao gồm hai cấu phần, một phần Công bố thông tin và một phần về Giám sát thị trường. Sau khi hoàn thành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ hỗ trợ 3 hoạt động: (i) thu thập dữ liệu từ các SGDCK và TTLKCK và các tổ chức liên quan; (ii) tạo các báo cáo và thống kê và (iii) truy vấn dữ liệu.

            Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thị trường chứng khoán nói chung và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán nói riêng là xu thế tất yếu. Các đề tài trên chủ yếu mới đề cập đến phần lý thuyết về giám sát giao dịch, ngay cả dự án xây dựng phần mềm giám sát trong khuôn khổ dự án VIE026 đang được xây dựng, giai đoạn đầu mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở dữ liệu và thống kê dữ liệu về giám sát giao dịch, đối với việc xây dựng các công cụ giám sát tự động, công cụ hỗ trợ nghiệp vụ trong công tác giám sát, sự kết nối giữa hệ thống giám sát tại UBCKNN với  với các đơn vị giám sát khác như SGDCK hoặc có thể là công ty chứng khoán (theo mô hình giám sát ba cấp) chưa được đề cập tới.

            Liên quan đến công tác giám sát giao dịch, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 127/2008-QĐ-BTC ngày 31/12/2008 ban hành quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. UBCKNN cũng đã có Quyết định 531/QĐ-UBCK ngày 21/08/2009 của Chủ tịch UBCKNN về ban hành Quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán.Sau một thời gian triển khai và tổng kết công tác giám sát giao dịch, Vụ Giám sát nhận thấy cần xem xét để sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản này theo hướng quy định cụ thể hơn nội dung giám sát, phương thức giám sát cho phù hợp với thực tiễn thị trường thời gian tới, đặc biệt là mô hình giám sát ba cấp từ công ty chứng khoán, Sở GDCK đến UBCKNNN.

            Với mong muốn nâng cao chất lượng công tác giám sát nói chung và giám sát giao dịch nói riêng, Vụ Giám sát thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” để cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác giám sát giao dịch, xây dựng hệ thống công ngệ thông tin toàn điện hỗ trợ công tác giám sát giao dịch trong thời gian tới, đặc biệt hỗ trợ trực tiếp các hoạt động từ phân tích, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài: “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”,  hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát các mô hình, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giám sát giao dịch của một số nước trên thế giới nhằm rút ra cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm để áp dụng vào xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ giám sát giao dịch của UBCKNN;

- Đánh giá thực trạng hoạt động giám sát giao dịch và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát giao dịch;

- Xác định những nội dung cần thiết  để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch;

- Đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch.

  1. 1.     Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài được giới hạn trong khuôn khổ nghiên cứu mô hình, hệ thống giám sát giao dịch tại UBCKNN, SGDCK và nghiên cứu thêm đối với mô hình giám sát tại công ty chứng khoán dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực trạng thị trường chứng khoán hiện thời, từ đó đề xuất để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác giám sát giao dịch của UBCKNNN.

Hệ thống công nghệ thông tin được đề xuất xây dựng trong đề tài này, trong một phạm vi liên quan nhất định, cũng có thể hỗ trợ UBCKNN trong thực hiện giám sát tuân thủ đối với các SGDCK, công ty chứng khoán trong việc thực hiện giám sát giao dịch, thực hiện công bố thông tin theo quy định và một số nghĩa vụ có liên quan. Tuy nhiên, do trọng tâm của đề tài tập trung hướng tới hệ thống CNTT phục vụ cho công tác giám sát giao dịch của UBCKNN, các vấn đề khác có liên quan đến công tác giám sát tuân thủ chỉ xin được đề cập khi có mối liên hệ trực tiếp đến thực hiện chức năng giám sát giao dịch của UBCKNN. Việc đề xuất một hệ thống tổng thể thực hiện cho công tác giám sát của UBCKNN nói chung (bao gồm giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ đối với toàn bộ các thành viên tham gia thị trường) nếu có thể sẽ được thực hiện trong một đề tài nghiên cứu ở mức độ cao hơn, toàn diện hơn.

Phương pháp thực hiện đề tài  

 Đề tài được thực hiện với các phương pháp sau:

- Kiểm tra và thu thập tài liệu để tổng hợp và phân tích theo phương pháp luận logic;

- Khảo sát thực tế nhằm đưa ra các đánh giá, đối chiếu và so sánh;

- Tham vấn ý kiến chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giám sát giao dịch chứng khoán và chuyên gia IT liên quan đến các phần mềm phục vụ quản lý TTCK;

- Trao đổi ý kiến về các mô hình giám sát, nội dung giám sát và tính khả thi của các phương thức giám sát;

- Thảo luận trong nội bộ Vụ Giám sát để xác định tồn tại, nguyên nhân của công tác giám sát giao dịch, đề xuất lộ trình xây dựng một hệ thống CNTT phục vụ công tác giám sát phù hợp với định hướng phát triển thị trường chứng khoán, khung pháp lý có liên quan, điều kiện và trình độ phát triển của thị trường cũng như năng lực (vật chất và con người) của cơ quan quản lý.

- Tổ chức hội thảo để thu thập các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các đề xuất.

Kết cấu của đề tài

             Đề tài bao gồm ba chương với các nội dung sau:

- Chương I- Tổng quan về hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán của cơ quan quản lý.

- Chương II- Thực trạng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN.

- Chương III - Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động giám sát giao dịch của UBCKNN.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT GIAO DỊCH TRÊN TTCK VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

1.

Tổng quan về hoạt động giám sát của Nhà nước đối với TTCK

1.1.

Đặc điểm hoạt động của TTCK

1.2.

Vai trò của giám sát và giám sát giao dịch trong quản lý TTCK

1.3.

Sự cần thiết xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch

2.

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch

2.1.

Kinh nghiệm Hàn Quốc

2.2.

Kinh nghiệm Luxembourg

2.2.1.

Kinh nghiệm của SGDCK Luxembourge (LSE)

2.2.2.

Ủy ban giám sát tài chính Luxembourg (CSSF)

2.3.

Kinh nghiệm Pháp

2.3.1.

Sở giao dịch NYSE-Euronext

2.3.2.

Cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp

2.4.

Kinh nghiệm Đan Mạch

2.4.1.

Module Bảng và biểu đồ ( Table/Graph)

2.4.2.

Module Thông tin thị trường (Market Info)

2.4.3.

Module Điều tra ( Investigation)

2.4.4.

Module Theo dõi (Monitoring)

2.4.5.

Module Cảnh báo (Alerts)

3.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch

3.1.

Xu hướng mới trong giám sát giao dịch của cơ quan quản lý

3.2.

Bài học kinh nghiệm cho UBCKNN trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác giám sát giao dịch

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH VÀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA UBCKNN

1.

Thực trạng công tác giám sát giao dịch

1.1.

Khuôn khổ pháp lý về giám sát giao dịch trên TTCK

1.2.

Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ giám sát

1.3.

Nội dung và các phương thức thực hiện giám sát giao dịch

1.3.1.

Giám sát giao dịch, phát hiện hành vi giao dịch bất thường

1.3.2.

Giám sát, phát hiện và xử lý giao dịch nội gián

1.3.3.

Giám sát, phát hiện và xử lý giao dịch thao túng thị trường

1.4.

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán

1.4.1.

Giám sát từ xa

1.4.2.

Kiểm tra tại chỗ

1.5.

Quy trình thực hiện giám sát giao dịch

1.5.1.

Giám sát giao dịch do các SGDCK thực hiện

1.5.2.

Giám sát giao dịch do UBCKNN thực hiện

2.

Các mẫu biểu và dữ liệu phục vụ giám sát giao dịch

3.

Thực trạng hệ thống công nghệ thông tin tại UBCKNN

3.1.

Môi trường pháp lý

3.2.

Các cấu phần chính của hệ thống công nghệ thông tin và vai trò của hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán

3.2.1.

Các cấu phần chính của hệ thống công nghệ thông tin

3.2.2.

Vai trò của hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán

3.3.

Hạ tầng kỹ thuật

3.4.

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chứng khoán và các chức năng quản lý khác

3.5.

Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.6.

Hiện trạng về nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin

4.

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch

5.

Đánh giá về ứng dụng công nghệ thông tin  hỗ trợ công tác giám sát  giao dịch tại UBCKNN

5.1.

Kết quả đạt được

5.2.

Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG III

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA UBCKNN

1.

Phương hướng và nội dung xây dựng hệ thống ông nghệ thông tin hỗ trợ công tác giám sát giao dịch của UBCKNN

1.1.

Định hướng và dự báo phát triển thị trường chứng khoán, công tác giám sát giao dịch chứng khoán  tại UBCKNN

1.2.

Định hướng thay đổi khung pháp lý cho hoạt động TTCK và các văn bản pháp quy liên quan đến giao dịch, giám sát giao dịch chứng khoán

1.3.

Định hướng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch của UBCKNN

2.

Nội dung xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch của UBCKNN

2.1.

Các yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch

2.1.1.

Yêu cầu về chức năng

2.1.2.

Yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ hệ thống giám sát

2.2.

Các chức năng cần thiết của hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch của UBCKNN

2.2.1.

Chức năng Import dữ liệu

2.2.2.

Chức năng Tra cứu và trích xuất dữ liệu

2.2.3.

Chức năng truy vấn dữ liệu trong ngày

2.2.4.

Chức năng truy vấn dữ liệu nhiều ngày

2.2.5.

Chức năng thống kê

2.2.6.

Chức năng báo cáo

2.2.7.

Chức năng cảnh báo giao dịch bất thường

2.2.8.

Chức năng thu thập thông tin phục vụ giám sát

2.2.9.

Các công cụ phân tích dữ liệu

2.2.10.

Chức năng tra cứu văn bản pháp luật

2.2.11.

Chức năng bảo vệ quản lý hệ thống

2.3.

Mô tả hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ giám sát giao dịch

2.4.

Triển khai xây dựng hệ thống  công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát giao dịch của UBCKNN

2.4.1.

Tổng quan hệ thống

2.4.2.

Mô hình hệ thống

3.

Kiến nghị và đề xuất

3.1.

Đề xuất về khuôn khổ pháp lý liên quan đến công tác giám sát giao dịch chứng khoán (giao dịch, công bố thông tin liên quan đến giao dịch, giám sát giao dịch)

3.2.

Đề xuất xây dựng hệ thống công nghệ thông tin gắn với các dự án đang được triển khai tại UBCKNN

3.3

Đề xuất về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn. Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.12.04
Chủ biên: TS. Nguyễn Thế Thọ
Năm xuất bản: 2012

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán...
Các công ty xuyên quốc gia: khả năng đặc trưng và những biểu hiện mới
Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán Việt Nam
Đề tài ”Quản trị rủi ro thanh khoản đối với công ty chứng khoán tại Việt Nam”
Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2019 (07/08/2019-15:36)
Thông báo thi chuyên môn ngày 17/07/2019 đến 19/07/2019 (10/07/2019-09:28)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8718751
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng